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オルタナティブ投資の分散効果について
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2024/06/07 10:12
資産運用（収益重視）
現在、株や債券による分散投資を行っています。次はオルタナティブ投資を行って、分散効果をより高めたいと考えていますが、分散効果の仕組みがよくわかっていません。株式や債券とコモディティ投資を組み合わせるとなぜ分散効果があるのか仕組みを教えてください
投資のコンシェルジュ編集部
分散投資とは、価格変化（リスク）要因を分散させることで、特定のリスク要因でポートフォリオ全体の価値が大きく変化しないようにするための方法です。
コモディティは、株式や債券などの伝統的金融資産と価格変動要因が異なる場合が多く、これら資産を組み合わせるとで、リスク分散の効果が期待されます。
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オルタナティブ投資
オルタナティブ（Alternative）投資とは、代替投資という意味で、伝統的資産（債権や株式）以外の代替資産（不動産・コモディティ・ベンチャーキャピタル・貴金属・仮想通貨など）に対する投資のこと。オルタナティブ投資のメリットとしては、ポートフォリオに組み込むことによってリスク分散が期待できること、投資対象や手法の選択肢が増えることなどが挙げられる。
リスクヘッジ
リスクヘッジとは、リスクを予測して、リスクに対応できるよう備えること。 投資信託は株式等の価格変動のある商品のため、元本割れや損失になることがあるが、そのリスクを未然に予測し、回避するよう備えること。
リスク
価格の振れ幅のこと、一般に「標準偏差」という数値で表す。 数値が大きければ振れ幅が大きく、小さければ振れ幅も小さい。投資資産の価格変動の大きさの目安。
コモディティ
コモディティは、貴金属（金・銀・銅など）、エネルギー（原油・天然ガスなど）、農産物（コーン・大豆・砂糖・小麦など）など、一般的に先物取引市場に流通する商品のことを指します。
