オルタナティブ投資の分散効果について

相関係数

2種類のデータ間の関連性（相関関係）の強さを示す指標

オルタナティブ投資

オルタナティブ（Alternative）投資とは、代替投資という意味で、伝統的資産（債権や株式）以外の代替資産（不動産・コモディティ・ベンチャーキャピタル・貴金属・仮想通貨など）に対する投資のこと。オルタナティブ投資のメリットとしては、ポートフォリオに組み込むことによってリスク分散が期待できること、投資対象や手法の選択肢が増えることなどが挙げられる。

リスクヘッジ

リスクヘッジとは、リスクを予測して、リスクに対応できるよう備えること。 投資信託は株式等の価格変動のある商品のため、元本割れや損失になることがあるが、そのリスクを未然に予測し、回避するよう備えること。

リスク

価格の振れ幅のこと、一般に「標準偏差」という数値で表す。 数値が大きければ振れ幅が大きく、小さければ振れ幅も小さい。投資資産の価格変動の大きさの目安。

コモディティ

コモディティは、貴金属（金・銀・銅など）、エネルギー（原油・天然ガスなど）、農産物（コーン・大豆・砂糖・小麦など）など、一般的に先物取引市場に流通する商品のことを指します。